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怪しい日経225備忘録

怪しいことをして生計を立てています。

日経225での利確について、ボリンジャーバンドを利用して考えてみる

日経225先物の利確について、デイトレードでの最適解を考えてみる - 怪しい日経225備忘録

 

昨日上記記事で利確について考えをまとめてみたのだがどうも微妙と言わざるをえない。

 

どうすれば利益最大化を行っていけるのか、今日は休場というのもあって1日中これのことだけを考えていた。

 

で、なんとなく考えがまとまったので書いてみようかと思う。

 

決済タイミングは14:00、14:30、15:15で考える

 

これらはそれぞれ以下のような特徴を持っている。

 

14:00は決済が集中する前の時間帯のため、エントリー時のポジションが良ければ利益を取りやすい

 

14:30は決済がちらほら入って来る時間帯。14:00での決済と比較したとき、30円前後の値動きが発生しているケースが多いので利益を大きくしやすい。ただし、建玉の方向性と逆に動く可能性もあり、予想もしにくい。

 

15:15は大引けというだけあって本当に値動きが予想しにくい。ただしハマれば利益も大きく取りやすい、逆に損失を大きくするケースもあるが。

 

これらの決済タイミングを常に最適なタイミングで使っていければデイトレードでの利益最大化をしやすいのではないかと思う。

 

じゃあどうやって14:00、14:30、15:15の決済を選択するか、ここでボリンジャーバンドが出てくる。

 

ボリンジャーバンドの収束確率を利用して最適な決済タイミングを選ぶ

 

バンドの±1σの範囲内に収まる確率・・・約68.3%
バンドの±2σの範囲内に収まる確率・・・約95.4%
バンドの±3σの範囲内に収まる確率・・・約99.7%

 

ボリンジャーバンドの収束確率は上記のようになる。

 

これは決済時期にも言えることで特に±3σのラインに触れることはほぼ無いと言って良い。

 

つまり14:00、14:30それぞれの始値ボリンジャーバンド内でのどこの位置にあるかで次の決済点に持ち越すかを考えるというのが私の考える最適な利確および決済だ。

 

例えば14:00の始値が±1σの範囲内であるなら利確、±1σ~±2σの範囲内にありかつ、逆方向に動くことで利益が増加するのなら次の決済点に持ち越すと言う形になる。

 

確率的には決済の考え方としてはかなり良いんじゃないかな?

 

ただしボリンジャーバンドはトレンド形成時の決済には使いにくい

 

上記の利確および決済は1方向に一定の値動きを見せている場合は当てはまらない。

 

ボリンジャーバンドはちょうどエクスパンションだったかの形を示すとトレンド形成の確率高しという特徴を持つので、エクスパンションが見えたら利確は後ろにしたほうが良さげ。

 

多分だが決済時期間近は±1σの辺りを推移するんじゃないかと思う。0と±2σどちらかに揺れ動きながらのイメージ。

 

だからエクスパンションの形が見えたら±1σのどちら側にあるかで決済点を持ち越すかどうかを判断すれば良いんじゃないかな。

 

結局ボリンジャーバンドで決済点をどう判断するのか?

 

書いてる自分も正直明確には決めてないんだけど、基本的に±1σ内で決済点を迎えたら成行で返済しちゃう感じで。

 

±1σ~±2σの間なら0ライン方向に動く可能性が高いので、利益最大化する方向か考えて決済するか持ち越すか判断。

 

あとはエクスパンションの形が14:00までで出ている時は±1σのラインを0ラインに見たてて決済するか判断すると良いかなぁと思う。正直ここはわからん。

 

多分トレンド形成時は遅めに決済したほうが利益大きいかなぁと思うんだけどどうなんだろ?

 

とりあえず1月は決済タイミングをこのボリンジャーバンドを利用して考えていこうかなと思いますまる